Covariância

A covariância entre duas variáveis aleatórias reais X e Y, é definida como a medida de como duas variáveis variam conjuntamente. A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias. Mede o grau de dependência linear entre duas variáveis.

A covariância é muito usada em finanças, especialmente na teoria de portfólios e em modelos de precipitação de ativos financeiros.

    \[COV\left ( X,Y \right )=\sum\left ( x_{i} - \bar{X} \right )*\left ( y_{i} - \bar{Y} \right ) \]

onde:

xi = valor da variável X
X = média da variável X
yi = valor da variável Y
Y = média da variável Y

Propriedades da Covariância:

1. A covariância entre duas variáveis independentes é zero.

2. COV(a+bX,c+dY) = bd*COV(X,Y)

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